Interesantes comentarios relacionados con los modelos de spotgamma
Parece razonable pensar que el índice VIX debería subir más desde aquí. El SpotGamma Equity Hub muestra una cantidad saludable de Call Gamma incorporada en el mercado, y un aumento significativo en el VIX daría lugar a que los creadores de mercado necesiten comprar futuros de VIX en un aumento de VIX. Por supuesto, podría hacer que el índice VIX se eleve mucho, ya que los creadores de mercado buscan cubrir sus posiciones.
El modelo también muestra que hay un nivel de soporte de alrededor de 20 en el VIX, y parece confirmarse por cómo el VIX se ha estado negociando recientemente, con el nivel crítico de soporte entre el 20 y el 21 desde el 28 de septiembre visto en los gráficos técnicos. Combinando los datos de Equity Hub con los gráficos técnicos, parecería que una vez que el VIX supere los 25, existe una muy buena posibilidad de que haya un aumento masivo en la volatilidad , lo que podría ser una fuerza enorme, enviando al mercado de valores significativamente más bajo.
Fuente: Michael Kramer. Mott Capital
