S&P: +28 puntos básicos, cerrando en 4,378 con una orden de venta de Market on Close (MOC) de $1.05 mil millones. NDX: +93 puntos básicos a 15,296, R2K: -28 puntos básicos a 1,733, y Dow: +17 puntos básicos a 34,152. Se negociaron un total de 10 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de Estados Unidos, en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 10.9 mil millones de acciones. VIX: -54 puntos básicos a 14.81, el petróleo crudo: -422 puntos básicos a 77.41, los rendimientos de los bonos a 10 años: -7 puntos básicos a 4.57%, el oro: -47 puntos básicos a 1,968, el índice DXY (Dólar Estadounidense): +31 puntos básicos a 105.54, y Bitcoin: +163 puntos básicos a 35,599.
El índice S&P cerró en territorio positivo por séptima sesión consecutiva, aunque la actividad en el escritorio de operaciones fue más lenta en comparación con la semana pasada. Esta desaceleración se debe a que el mercado está asimilando informes de ganancias, datos macroeconómicos más suaves y nueva información que ha causado ajustes en el mercado.
Hubo indicios de una cobertura corta en acciones de software costosas, con el grupo subiendo un 4.5%. Las acciones de tecnología de gran capitalización siguen siendo demandadas, subiendo un 1% hoy, impulsadas por catalizadores claros, cambios recientes en las posiciones y tasas de interés mejoradas.
Se llevaron a cabo importantes transacciones de bloques anoche, lo que indica que los tenedores a largo plazo están dispuestos a vender cuando se les presenta la oportunidad.
El nivel de actividad general en el escritorio se calificó en un 3 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en el escritorio aumentó en 410 puntos básicos hoy en comparación con el promedio de 30 días, lo que indica una mayor demanda.
En el mercado de derivados, fue uno de los días de flujo más tranquilos en la memoria reciente. El straddle diario no cumplió con el movimiento implícito, con el gamma rindiendo incluso a este nivel tan bajo. Las llamadas a corto plazo en el índice S&P se consideran una opción razonable.
En cuanto al trading de opciones, la volatilidad del NDX se mantuvo respaldada a corto plazo, con interés inclinado hacia posiciones alcistas para aprovechar el repunte. La actividad notable incluyó un comprador del straddle de noviembre del QQQ en 14,000 contratos y demanda de protección a la baja en el VIX.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado permanezca tranquilo hasta que la volatilidad disminuya aún más o cambie el régimen de gamma largo.
