Estimamos que este vencimiento de opciones será el más grande de la historia, con más de $5.1 billones en exposición nocional de opciones expirando, impulsado por un récord de $870 mil millones nocionales en opciones sobre acciones individuales. Esto supera el valor nocional de las opciones que expiraron en diciembre de 2023 ($4.9 billones), que era el récord anterior.
Las opciones que vencen hoy representan un valor nocional igual al 9.3% de la capitalización de mercado del Russell 3000. El tamaño relativo de este vencimiento es mayor que en la mayoría de los meses, solo superado por diciembre de 2023.
El volumen de opciones sobre índices y opciones de compra (calls) sobre acciones individuales ha aumentado, mientras que el volumen de opciones de venta (puts) sobre acciones individuales ha disminuido.
Los volúmenes de opciones con vencimiento en el día (zero-day options) y opciones a más largo plazo son más bajos este trimestre en comparación con el trimestre anterior.
Los volúmenes de opciones con vencimiento en el día (zero-day options) se mantienen equilibrados entre puts y calls.
Las operaciones de opciones SPX de 1 lote y las operaciones de opciones de 1 lote con vencimiento en el día (zero-day) siguen siendo altas en proporción al total de operaciones.
Importante esto que dice SpotGamma: El martes, hubo un volumen de 38 millones de opciones de compra de NVDA, el mayor volumen diario de opciones de compra en el mercado de opciones estadounidense. Es más volumen de compra que SPY, AAPL, TSLA y SPX juntos. De cara al vencimiento de mañana sugiere que: NVDA va a perder cerca de la mitad de su gamma con el vencimiento de mañana, lo que podría servir para frenar su impulso. Además, ven muy poco interés abierto >140.
